Jose Menchero, PhD, CFA, Executive Director & Global Head of Equity Factor Model Research, MSCI Barra

Jose Menchero is Executive Director and Global Head of Equity Factor Model Research at MSCI Barra, where he focuses on global equity risk modeling and portfolio analytics.  Since joining MSCI Barra in January of 2007, Jose developed a general framework for attributing return, risk, and information ratio to custom investment factors.  He also led the research team that developed the Barra Global Equity Model, GEM2. Before joining MSCI Barra, Jose was Head of Quantitative Research at Thomson Financial, where he worked on performance attribution, risk attribution, and factor risk modeling.  Jose has several publications in these areas. Prior to entering finance, Jose was a Professor of Physics at the University of Rio de Janeiro, Brazil. His area of research was in the Quantum Theory of Solids, and he also has several publications in this field. Jose serves on the Advisory Board of the Journal of Performance Measurement.  He holds a B.Sc. degree in Aerospace Engineering from the University of Colorado at Boulder, and a Ph.D. degree in Theoretical Physics from the University of California at Berkeley. 

Subject: 「グローバル横断的ボラティリティ分析」

Date:   2010年3月16日（月）, 19:00-20:30 

Venue:   ブラックロック・ジャパン株式会社　セミナールーム(千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館１５階） 

http://www.blackrock.co.jp/company/contact/index.html (access map)

Language:  英語  

Specialty Focus Areas: Equity Investment, Quantitative Method

Speaker:  ホセ・メンチェロ氏、PhD, CFA, エグゼクティブ　ディレクター & 株式ファクターモデル研究グローバルヘッド、MSCI バーラ

Outline:

国際的な株式投資の収益性の分析において、国別、産業別、投資スタイルの相対的重要性についての研究結果を説明する。特に地域別では、欧州先進国市場、世界先進国市場、新興国市場、全世界市場という４タイプに分類した比較分析を報告する。またこうしたファクターについて、大型株の場合と小型株の場合での有効性について触れる。これらのファクターの相対的な重要性は地域と時価総額区分、および考察する時期により変化することなどの考察を説明する。

Speaker:

ホセ・メンチェロ氏、PhD, CFA, エグゼクティブ　ディレクター & 株式ファクターモデル研究グローバルヘッド、MSCI バーラ

ブラジルのリオデジャネイロ大学教授、トムソン　ファイナシャルにてクオンツリサーチヘッドを経て、2007年1月より現職。　The Journal of Performance Measurementのアドバイザリーボードメンバー。

B.Sc. degree in Aerospace Engineering from the University of Colorado at Boulder, and a Ph.D. degree in Theoretical Physics from the University of California at Berkeley.